MACD KAUF VERKAUF SIGNAL AFL Bymehedi am 20. April 2015 Macd Kaufen Verkauf Signal Afl 8211 MACD, kurz für die gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz, ist ein Trading-Indikator für die technische Analyse der Aktienkurse, die von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren erstellt. Es soll Veränderungen in der Stärke, Richtung, Impuls und Dauer eines Trends in einem stock8217s Preis zu offenbaren. Die MACD-Indikator (oder 8220oscillator8221) ist eine Sammlung von drei Zeitreihen aus historischen Preisdaten, meistens der Schlusskurs berechnet. Diese drei Reihen sind: die MACD-Reihe, die 8220signal8221 oder 8220average8221 Reihe und die 8220divergence8221 Reihe, die der Unterschied zwischen den zwei ist. Die MACD-Serie ist der Unterschied zwischen einem 8220fast8221 (kurzzeitiger) exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) und einem 8220slow8221 (längerer Zeitraum) EMA der Preisreihe. Die durchschnittliche Serie ist eine EMA der MACD-Serie selbst. Die MACD-Anzeige hängt also von drei Zeitparametern ab, nämlich von den Zeitkonstanten der drei EMAs. Die Bezeichnung 8220MACD (a, b, c) 8221 bezeichnet üblicherweise den Indikator, wobei die MACD-Serie die Differenz der EMAs mit den charakteristischen Zeitpunkten a und b ist und die mittlere Reihe eine EMA der MACD-Reihe mit der charakteristischen Zeit c ist. Diese Parameter werden in der Regel in Tagen gemessen. Die am häufigsten verwendeten Werte sind 12, 26 und 9 Tage, dh MACD (12,26,9). Wie bei den meisten technischen Indikatoren, MACD findet auch seine Perioden-Einstellungen aus den alten Tagen, wenn die technische Analyse verwendet werden, um vor allem auf den täglichen Charts basieren. Der Grund dafür war der Mangel an modernen Handelsplattformen, die die wechselnden Preise jeden Augenblick zeigen. Da die Arbeitswoche 6 Tage betrug, repräsentieren die Periodeneinstellungen von (12, 26, 9) 2 Wochen, 1 Monat und eineinhalb Wochen. Jetzt, wenn die Handelswochen nur 5 Tage haben, können die Möglichkeiten der Änderung der Periodeneinstellungen nicht überschritten werden. Allerdings ist es immer besser, sich an die Periodeneinstellungen, die von der Mehrheit der Händler verwendet werden, da die Kauf-und Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage der Standard-Einstellungen weiter drücken die Preise in diese Richtung. Die MACD - und Mittelserien werden üblicherweise als durchgehende Linien in einem Diagramm dargestellt, dessen horizontale Achse die Zeit ist, während die Divergenz als Balkendiagramm (oft als Histogramm bezeichnet) dargestellt ist. Eine schnelle EMA reagiert schneller als eine langsame EMA auf die jüngsten Veränderungen in einem stock8217s Preis. Durch Vergleich von EMAs unterschiedlicher Perioden kann die MACD-Serie Veränderungen im Trend einer Aktie anzeigen. Es wird behauptet, dass die Divergenz-Serie subtile Verschiebungen im stock8217s Trend aufdecken kann. Da der MACD auf gleitenden Durchschnitten basiert, ist er inhärent ein nachlaufender Indikator. Als Metrik der Preisentwicklung ist der MACD weniger nützlich für Aktien, die nicht tendieren (Handel in einem Bereich) oder mit unberechenbaren Kursmaßnahmen handeln. MACD KAUF VERKAUF SIGNAL AFL IST EIN NETTES AFL FÜR REGULAR TRADING. Dies ist die SNAPSHOT von MACD kaufen und verkaufen SIGNAL. GUTES GLÜCK UND GLÜCKLICHER HANDEL. Jetzt hier ist die AFL, Laden Sie die AFL Jetzt kopieren Sie die Afl-Datei und fügen Sie es in Programm FilesAmiBrokerFormulasCustom Jetzt gehen Sie zum Formel Abschnitt von Amibroker und Sie erhalten die afl in benutzerdefinierten Ordner. Macd Kaufen Verkaufen Signal Afl - MACD, kurz für die gleitende durchschnittliche Konvergenz / Divergenz, ist ein Indikator für die technische Analyse der Aktienkurse, die von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren erstellt. Es soll Veränderungen in der Stärke, Richtung, Impuls und Dauer eines Trends in einem Aktienpreis zeigen. Die MACD-Anzeige (oder Oszillator) ist eine Sammlung von drei Zeitreihen, berechnet aus historischen Preisdaten, meistens der Schlusskurs. Diese drei Serien sind: die eigentliche MACD-Serie. MACD KAUF VERKAUF SIGNAL AFL IST EIN NETTES AFL FÜR REGULAR TRADING. Moving Durchschnittliche Crossovers sind eine beliebte Art des Handels im Intraday-Handel. Die unten Amibroker AFL für Moving Average Crossover ist ein 5 SMA Kreuzung der 9 SMA. Die Kauf - oder Verkaufspfeile werden auf der abschließenden Kerze am Kreuzungspunkt angezeigt. Beiträge, die auf Basis von Moving Average Crossover getätigt wurden, können sich als Verlust in den Seitenmärkten herausstellen. Daher sollte Trend immer berücksichtigt werden, wenn solche Crossover-Geschäfte eingeleitet werden. Wenn der Niedrigbewegungsdurchschnitt den Higher Moving Average über oder unter dem Trade kreuzt, wird der Trade in Richtung des Crossover eingeleitet. Das ist, wenn 5 SMA 9 SMA von oben überquert, dann ein Sellhandel eingeleitet werden soll und wenn 5 SMA die 9 SMA von unten überquert, dann muss Long-Trade eingeleitet werden. Als Referenz wurde ein Bild unterhalb des Beitrags gebucht. (MA5, MA9) Kaufen Cross (MA5, MA5) Kaufen Cross (MA9, MA5) Kaufen ExRem (Kaufen, Verkaufen) (Kauf, colorPaleGreen, IIf (Verkauf, colorPink, colorDefault)) if (Status (MA9, MA (Close, 9), colorRed, styleLine) Zeichnung (MA5, MA (schließen, 5), colorSeaGreen, styleLine) PlotShapes (IIf (Kaufen, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-20) PlotShapes (IIf, PlotShapes (IIf (Sell, shapeSquare, shapeNone), colorRange, 0, H, Offset10) PlotShapes (IIf (Verkauf, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset10 ) () () () () () () () ()) Zeichensätze (IIf (Verkauf, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-15) if (Status (Aktion) actionExplore) SetOption (NodefaultColumns, True) AddTextColumn (Name, 120) AddColumn (DateTime (), Datum, FormatDateTime, colorDefault, colorDefault, 96) AddTextColumn (Auslöser, Signal, 77, fg, bg) Disclaimer amp CTFC Rule 4.41 Der Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Betrachten Sie nur Risikokapital, das für den Handel verwendet werden sollte, und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. CTFC RULE 4.41 8211 HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. Da auch die TRADES nicht ausgeführte, können im Ergebnis Unter - oder überkompensiert für die Auswirkungen, wenn überhaupt, Marktfaktoren wie Liquidität. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS IST EIN KONTO ODER WAHRSCHEINLICH PROFIT ODER VERLUSTE AN DIE GEZEIGT ERZIELEN WIRD. Alle Trades, Muster, Charts, Systeme, etc., die in dieser Website oder Werbung diskutiert werden, dienen nur der Veranschaulichung und nicht als konkrete Empfehlungen. Alle hierin enthaltenen Ideen und Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und Bildungszwecken. Es wurde bisher keine System - oder Handelsmethodik entwickelt, die Gewinne garantieren oder Verluste verhindern kann. Die Testimonials und Beispiele, die hier verwendet werden, sind außergewöhnliche Resultate, die nicht für durchschnittliche Leute gelten und nicht beabsichtigt sind, zu vertreten oder zu garantieren, dass jedermann die gleichen oder ähnliche Resultate erzielen wird. Trades, die auf die Abhängigkeit von Trend Methods-Systemen gelegt werden, werden auf eigene Gefahr auf eigene Rechnung getroffen. Dies ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Futuresinteressen. Kategorien Beliebte Beiträge Traders sind sehr vertraut mit Indizes. Um einige sehr bekannte Indizes zu nennen, können wir DOW JONES DJIA (USA), NASDAQ (US), NIFTY (INDIA), B. Um eine Trendumkehr in einer Handelsstrategie zu identifizieren, ist eine große Abfrage für jeden Trader. Trendumkehr, wenn zu einem guten Timing gefangen wirklich sein kann. Um den Handel als Online-Trader zu beginnen, muss man eine sehr wichtige Entscheidung über die Auswahl eines zuverlässigen Brokerage Unternehmen, so dass die tra. Swing-Handelssystem V 2.0 Amibroker AFL-Code. Kredit geht an den Schöpfer des AFL-Codes. Es wurden keine Änderungen seitens des Blog - Eigentümers vorgenommen. 160NIRVANA Überarbeitete oder modifizierte Amibroker AFL. Ein Handelssystem, das weithin von Händlern verwendet wird, um den Trend zu beurteilen, wie durch die Heiken. Back-Testing Ihre Trading-Ideen Eines der nützlichsten Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist, Ihre Trading-Strategie auf historische Daten zu testen . Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke in Stärken und Schwächen Ihres Systems, bevor Sie investieren echtes Geld. Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann viel Geld für Sie sparen. Schreiben Sie Ihre Handelsregeln Zunächst müssen Sie objektive (oder mechanische) Regeln für die Eingabe und den Ausstieg aus dem Markt haben. Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, sich selbst, da das System muss Ihre Risikobereitschaft, Portfolio-Größe, Geld-Management-Techniken und viele andere individuelle Faktoren entsprechen. Sobald Sie Ihre eigenen Regeln für den Handel haben, sollten Sie schreiben sie als Kauf-und Verkaufsregeln in AmiBroker Formula Lanugage (plus kurz und Deckung, wenn Sie auch kurze Handel testen möchten). In diesem Kapitel werden wir betrachten sehr grundlegende gleitende Durchschnitt Cross-over-System. Das System würde Aktien / Kontrakte kaufen, wenn der Schlusskurs über 45-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt ansteigt und Aktien / Kontrakte verkaufen wird, wenn der Schlusskurs unter den 45-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt fällt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt kann in AFL mit seiner eingebauten Funktion EMA berechnet werden. Alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe-Array und Mittelungszeitraum zu spezifizieren, so kann die 45-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Anweisung erhalten werden: Die close-Kennung bezieht sich auf integrierte Array halten Schlusskurse des aktuell analysierten Symbols . Um zu testen, ob der Schlusskurs über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt, verwenden wir die integrierte Cross-Funktion: buy cross (close, ema (close, 45)) Die obige Anweisung definiert eine Kaufhandelsregel. Es gibt quot1quot oder quottruequot, wenn nahe Preiskreuze über ema (schließen, 45). Dann können wir die Verkaufsregel schreiben, die bei einer gegensätzlichen Situation eine Quotierung der Quotierung ergeben würde - enge Preiskreuze unterhalb von ema (schließen, 45): cross (ema (close, 45), close) Bitte beachten Sie, dass wir die gleiche Crossfunktion verwenden Die umgekehrte Reihenfolge der Argumente. Die vollständige Formel für lange Trades sieht so aus: buy cross (schließen, ema (schließen, 45)) sell cross (ema (close, 45), close) HINWEIS: Um eine neue Formel zu erstellen, öffnen Sie bitte den Formula Editor mit dem Analysis-gtFormula Editor Menü, geben Sie die Formel ein und wählen Sie im Formula-Editor Tools-gtSend to Analysis-Menü. Um das System zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Zurück Test im Fenster Automatische Analyse. Stellen Sie sicher, dass Sie die Formel eingegeben haben, die mindestens Kauf - und Verkaufsregeln enthält (wie oben gezeigt). Wenn die Formel richtig ist, beginnt AmiBroker mit der Analyse Ihrer Symbole gemäß Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste simulierter Trades. Der gesamte Prozess ist sehr schnell - Sie können tausende von Symbolen in wenigen Minuten testen. Das Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Beendigungszeit an. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, klicken Sie im Fortschrittsfenster auf Abbrechen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Liste der simulierten Trades im unteren Teil des Fensters Automatische Analyse angezeigt. (Das Ergebnisfenster). Sie können untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale aufgetreten sind, indem Sie einfach auf den Handel im Ergebnisbereich doppelklicken. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf und Verkauf Bedingungen erfüllt sind. Wenn Sie nur einzelne Handelspfeile sehen möchten (Öffnen und Schließen des aktuell ausgewählten Handels), sollten Sie auf die Linie doppelklicken, während die Umschalttaste gedrückt gehalten wird. Alternativ können Sie die Art der Anzeige wählen, indem Sie im Kontextmenü die entsprechende Option auswählen, die erscheint, wenn Sie auf das Ergebnisfenster mit der rechten Maustaste klicken. Zusätzlich zur Ergebnisliste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Performance Ihres Systems erhalten, indem Sie auf die Schaltfläche Bericht klicken. Um mehr über Reportstatistiken herauszufinden, schauen Sie bitte Reportbeschreibung des Fensters. Ändern Ihrer Back-Test-Einstellungen Back-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Durchführung ihrer Aufgabe, einschließlich der Portfoliogröße, Periodizität (täglich / wöchentlich / monatlich), Höhe der Provision, Zinssatz, maximale Verlust und Gewinn Zielstopps, Preis-Felder und so weiter. Alle diese Einstellungen können vom Benutzer über das Einstellungsfenster geändert werden. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, denken Sie bitte daran, Ihre Backtests erneut auszuführen, wenn Sie möchten, dass die Ergebnisse mit den Einstellungen synchronisiert werden. Um zum Beispiel den Test auf wöchentliche Balken statt täglich zu wiederholen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen, wählen Sie Wöchentlich aus dem Kombinationsfeld Periodizität aus, und klicken Sie auf OK. Dann führen Sie Ihre Analyse, indem Sie auf Zurück-Test. Reservierte Variablennamen Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Anwendungsbeispiele zu diesem Thema finden Sie weiter unten in diesem Kapitel. Automatische Analyse (neu in 3.9) Bisher wurde ein relativ einfacher Gebrauch des Rücktestgeräts diskutiert. AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später in diesem Kapitel behandelt werden. Bitte beachten Sie, dass der Anfänger zunächst ein wenig mit den oben beschriebenen einfachen Themen spielen sollte, bevor Sie fortfahren. Also, wenn Sie bereit sind, werfen Sie einen Blick auf die folgenden kürzlich eingeführten Funktionen der Back-Tester: a) AFL-Skripting-Host für erweiterte Formel-Schreiber b) verbesserte Unterstützung für kurze Trades c) die Art und Weise zu kontrollieren Order Execution Preis von der Skript d) verschiedene Arten von Stopps im Rücken Tester e) Position Sizing f) runde Losgröße und Tick Größe g) Margin-Konto h) Backtesting Futures AFL Scripting-Host ist ein fortgeschrittenes Thema, das in einem separaten Dokument zur Verfügung steht hier und ich werde nicht diskutieren Es in diesem Dokument. Verbleibende Funktionen sind viel einfacher zu verstehen. In den früheren Versionen von AmiBroker konnten Sie, wenn Sie das System sowohl mit langen als auch mit kurzen Trades testen möchten, nur eine Stop-and-Reverse-Strategie simulieren. Als die Long-Position geschlossen wurde, wurde sofort eine neue Short-Position eröffnet. Es war, weil Kauf und Verkauf vorbehalten Variablen für beide Arten von Trades verwendet wurden. Jetzt (mit Version 3.59 oder höher) gibt es getrennte reservierte Variablen zum Öffnen und Schließen von Long - und Short Trades: buy - quottruequot oder 1 Wert öffnet langes Handelsgeschäft - quottruequot oder 1 Wert schließt Long Trade Short - Quottruequot oder 1 Wert öffnet Short Trade Deckung - quottruequot oder 1 Wert schließt Short-Trade Som, um Back-Test kurze Trades müssen Sie kurze und Cover-Variablen zuweisen. Wenn Sie Stop-and-Reverse-System (immer auf dem Markt) einfach zuordnen, verkaufen zu kurz und kaufen, um Short-Selling-Cover zu decken Dies simuliert die Art und Weise Pre-3.59-Versionen. Aber jetzt erlaubt AmiBroker Ihnen, getrennte Handelsregeln für das Gehen lang zu haben und für das Gehen kurz zu gehen, wie gezeigt in diesem einfachen Beispiel: // lange Handelseintrags - und Ausgangsregeln: kaufen Sie Kreuz (cci (), 100) verkaufen Sie Kreuz (100, cci ) // Short Trades Ein - und Austrittsregeln: Short Cross (-100, cci ()) Cover Cross (cci (), -100) Beachten Sie, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 ist, Sie aus dem Markt sind. Handelspreis kontrollieren AmiBroker bietet nun vier neue reservierte Variablen zur Festlegung des Preises an, zu dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden. Diese Arrays haben die folgenden Namen: buyprice, sellprice, shortprice und coverprice. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle des Börsenkurses: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) // am Montag Kauf auf Hoch, sonst kaufen auf Close So können Sie folgendes schreiben, um reale Stop-Aufträge zu simulieren: BuyStop. Die Formel für Kauf Stop-Level SellStop. Die Formel für Verkaufsstopplevel // wenn zu jeder Tageszeit die Preise über dem Kaufstoppniveau liegen (highgtbuystop) // Der Kaufauftrag findet statt (bei Kaufstopp oder niedrig was höher ist) Kaufen Cross (hoch, BuyStop) // wenn zu jeder Zeit während der (SellPrice, SellStop) KaufenPreis max (BuyStop, niedrig) // stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Niedrig SellPrice min (SellStop, High) // Sicherstellen, dass der Verkaufspreis nicht höher als hoch ist. Beachten Sie bitte, dass AmiBroker Kaufpreis-, Verkaufspreis-, Shortprice - und Coverprice-Arrayvariablen mit den im Systemtest-Einstellungsfenster definierten Werten festlegt Brauchen Sie sie nicht in Ihrer Formel zu definieren. Wenn du sie nicht definierst, arbeitet AmiBroker wie in den alten Versionen. Während des Back-Tests überprüft AmiBroker, ob die Werte, die Sie kaufen, Preis, Verkaufspreis, Shortprice, Deckung Preis in High-Low-Bereich der gegebenen Bar platziert. Wenn nicht, wird AmiBroker es auf hohen Preis anpassen (wenn Preisarray Wert höher als hoch ist) oder auf den niedrigen Preis (wenn Preis Array Wert niedriger als niedrig ist) Profit Ziel stoppt Wie Sie in der Abbildung oben sehen können, neue Einstellungen für Profit-Zielstopps sind im Systemtest-Einstellungsfenster verfügbar. Profit-Zielstopps werden ausgeführt, wenn der hohe Kurs für einen bestimmten Tag das Stop-Niveau übersteigt, das als Prozentsatz oder Punktsteigerung vom Kaufpreis angegeben werden kann. Standardmäßig werden die Stops zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Sale-Preis-Array (für Long Trades) oder Cover-Tarife (für Short Trades) definieren. Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von quotExit am Stopp-Feature geändert werden. QuotExit bei Stopquot-Feature Wenn Sie markieren quotExit am Stop-Quot-Box in den Einstellungen werden die Stops auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh wenn Sie definieren, Gewinn Ziel Stop bei 10 Ihr Stop und der Kaufpreis wurde 50 Stopp-Order wird bei 55 ausgeführt werden, auch wenn Ihr Verkaufspreisarray enthält unterschiedlichen Wert (zB Schlusskurs von 56). Maximale Verlust stoppt Arbeit in ähnlicher Weise - sie werden ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag unter die Stop-Ebene, die als Prozentsatz oder Punkt Erhöhung aus dem Kaufpreis gegeben werden kann fällt Diese Art von Halt wird verwendet, um Gewinne zu schützen, wie es Verfolgt Ihren Handel, so dass jedes Mal, wenn ein Positionswert eine neue Höhe erreicht, der hintere Stopp auf einer höheren Ebene platziert wird. Wenn der Profit unter die nachlaufende Stopphöhe sinkt, wird die Position geschlossen. Dieser Mechanismus ist in der Abbildung unten dargestellt (10 hintere Stopps sind dargestellt): / Eine Beispiel-Low-Level-Implementierung des Profit-Target-Stopps in AFL: / Buy Cross (MACD (), Signal ()) für (i 0 i lt BarCount I) wenn (Priceatbuy 0 Buy i) Priceatbuy KaufenPreis i wenn (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Verkaufen i 1 SellPrice i 1.1 preiswertkaufen preiswertkaufen 0 sonst verkaufen i 0 Dies ist ein neues Feature in Version 3.9. Positionsleimung im Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert PositionSize ltsize arraygt Jetzt können Sie den Dollarbetrag oder den Prozentsatz des Portfolios steuern, der in den Trade-Positiv-Zahlenwert (Dollar) investiert wird, der in den Handel investiert wird, zum Beispiel: PositionSize 1000 / / Invest 1000 in jedem Handel negative Zahlen -100 ..- 1 definieren Prozentsatz: -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Eigenkapital zum Beispiel: PositionSize -50 / investieren immer nur die Hälfte des aktuellen Eigenkapital / Dynamik Beispiel: PositionSize - 100 RSI () als RSI variiert von 0..100 Dies führt zu einer Position in Abhängigkeit von RSI-Werten - gt niedrigen Werten von RSI führt zu höheren Prozentsatz investiert Wenn weniger als 100 der verfügbaren Cash investiert wird, dann die restlichen Betrag wie in den Einstellungen definiert. Es gibt auch ein neues Kontrollkästchen im AA-Einstellungsfenster: "Allow position size shrinkingquot - das steuert, wie der Backtester die Situation behandelt, wenn die angeforderte Positionsgröße (über die Positionsize-Variable) die verfügbare Bar überschreitet: Wenn diese Markierung markiert ist, wird die Position eingegeben Vorhandenes Bargeld, wenn es unchecked ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie einen neuen Berichtsmodus im Fenster AA-Einstellungen: quotTrade Liste mit Preisen und Pos. Sizequot Für das Ende, hier ist ein Beispiel von Tharps ATR-basierte Position Sizing-Technik codiert in AFL: Kaufen Sie ltyour kaufen Formel heregt Verkaufen 0 // Verkauf nur durch Stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 / WICHTIG: Legen Sie es auch in der Einstellungen: Anfängliches Eigenkapital / Risiko 0.01Kapital PositionSize (Risk / TrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) Die Technik lässt sich wie folgt zusammenfassen: Das gesamte Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000 Eigenkapital. Die Risikostufe wird wie folgt definiert: Liegt ein nachlaufender Stopp bei einer 50-Aktie bei etwa 45 (der Wert von zwei ATRs gegen die Position), wird der 5-Verlust in das 1000-Risiko eingeteilt, um 200 Aktien zu kaufen. So ist das Verlustrisiko 1000, aber das Allokationsrisiko ist 200 Aktien x 50 / Aktie oder 10.000. So vergeben wir 10 Stück des Eigenkapitals dem Kauf, aber nur 1000 Stück. (Bearbeiteter Auszug aus der AmiBroker-Mailingliste) Runder Losgröße und Zeckengröße Verschiedene Instrumente werden mit verschiedenen Quotierungseinheiten quotengerecht gehandelt. Zum Beispiel können Sie kaufen fractional Anzahl von Einheiten der Investmentfonds, aber Sie können nicht kaufen, fractional Anzahl der Aktien. Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose zu kaufen. Mit AmiBroker können Sie nun die Blockgröße auf globaler und auf Symbolebene angeben. Sie können pro Symbol runde Losgröße auf der Seite Symbol-gtInformation (Bild 3) definieren. Der Wert Null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und auf der Seite Automatische Analyseneinstellungen (Bild 1) die Option "Round-size size quot" (globale Einstellung) verwenden wird. Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass eine gebrochene Anzahl von Aktien / Verträgen erlaubt ist. Sie können auch runde Losgröße direkt aus Ihrer AFL-Formel mit RoundLotSize reservierte Variable steuern, zum Beispiel: Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung eines gegebenen Symbols. Sie können es auf globaler und auf Symbolebene definieren. Wie bei der runden Losgröße können Sie in der Symbol-gtInformation-Seite (Bild 3) je Symbol-Tick-Größe definieren. Der Wert von null weist AmiBroker an, das auf der Seite "Einstellungen" (Seite 1) des Fenster "Automatische Analyse" definierte Standard-Tick Sizequot zu verwenden. Wenn Standard-Tick-Größe ist auch auf Null gesetzt bedeutet es, dass es keine minimale Preis bewegen. Sie können die Tickgröße auch aus der AFL-Formel mit der TickSize-reservierten Variable einstellen und abrufen, zum Beispiel: Beachten Sie, dass die Tick-Size-Einstellung NUR Trades betrifft, die durch eingebaute Stops und / oder ApplyStop () verlassen werden. Der Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und die vom Benutzer gelieferten Preisfelder nicht verändert. Das Angeben der Tickgröße ist daher nur dann sinnvoll, wenn Sie integrierte Stops verwenden, sodass Ausstiegspunkte anstatt der berechneten Preise an preiswerten Preisniveaus generiert werden. Zum Beispiel in Japan - Sie können nicht fraktionale Teile von Yen, so dass Sie globale Ticksize auf 1 definieren sollte, so integriert stoppt Exit-Trades auf Integer-Ebenen. Konto Margin-Einstellung definiert Prozentsatz Margin-Anforderung für gesamte Konto. Der Standardwert für die Konto-Margin ist 100. Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds für den Handel eingeben müssen, und das ist die Art und Weise, wie Backtester in früheren Versionen gearbeitet. Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto zu simulieren. Wenn Sie auf Margin kaufen Sie sind einfach leihen Geld von Ihrem Broker, Aktien zu kaufen. Mit aktuellen Vorschriften können Sie bis 50 des Kaufpreises der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Makler. Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 im Feld Account margin (siehe Bild 1) ein. Wenn Ihre intial equity auf 10000 ist Ihre Kaufkraft wird dann 20000 und Sie werden in der Lage, größere Positionen eingeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung die Marge für das gesamte Konto festlegt und nicht mit dem Futures-Handel zusammenhängt. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Konto handeln. Reverse Eingangssignal drückt das Kontrollkästchen exitquot auf die Backtester-Einstellungen. Wenn es eingeschaltet ist (Standardeinstellung), arbeitet der Backtester wie in früheren Versionen und schließt bereits offene Position, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird. Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, hält der Rückwärtszähler den gegenwärtig offenen Handel aufrecht und schließt nicht die Position, bis ein reguläres Ausgangssignal (Verkauf oder Abdeckungssignal) erzeugt wird. Mit anderen Worten, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert der BackTester Kurzsignale während langer Trades und ignoriert Signale in kurzen Trades. "Gleiche Barausfahrt zulassen (Single-Bar-Handel) Option zu den Einstellungen Wenn es auf ON (die Standardeinstellungen) ist - Eintritt und Ausstieg an der selben Bar ist erlaubt (wie in früheren Versionen), wenn es ausgeschaltet ist (Nur bei regulären Signalen gibt es eine separate Einstellung für ApplyStop-generierte Exits). Wenn Sie es auf OFF schalten, können Sie das Verhalten von MS Backtester wiedergeben, das nicht in der Lage ist, dieselben Ausgänge zu bearbeiten. QuotActivate stoppt sofortquotDiese Einstellung löst das Problem der Testsysteme, die Trades auf dem Markt öffnen. In Versionen vor 4.09 Backtester wurde davon ausgegangen, dass Sie Trades auf dem Markt zu schließen, so dass eingebaute Stopps wurden von den nächsten Tag aktiviert. Das Problem war, wenn Sie in der Tat definierten offenen Preis als Markteintrittspreis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht die Stationen auslösen. Es gab einige veröffentlichte Workarounds auf AFL-Code basiert, aber jetzt müssen Sie nicht verwenden. Einfach, wenn Sie auf open handeln, sollten Sie markierenActivate stoppt sofortquot (Bild 1). Sie können fragen, warum nicht einfach den Buyprice oder shortprice Array, wenn es gleich offenen Preis ist. Leider funktioniert das nicht. Warum einfach, weil es doji Tage, wenn offene Preis gleich schließen und dann Backtester wird nie wissen, ob der Handel am Markt geöffnet oder nah eingegeben wurde. Wir brauchen also eine eigene Einstellung. "QuickAFLquotQuickAFL (tm) ist eine Funktion, die eine schnellere AFL-Berechnung unter bestimmten Bedingungen ermöglicht. Anfangs (seit 2003) war es nur für Indikatoren verfügbar, ab Version 5.14 ist es auch in der automatischen Analyse verfügbar. Zunächst war die Idee, schnellere Chart neu zeichnen durch Berechnung der AFL-Formel nur für den Teil, der auf der Karte sichtbar ist zu ermöglichen. In ähnlicher Weise kann das automatische Analysefenster Untermenge von verfügbaren Zitaten verwenden, um AFL zu berechnen, wenn der Parameter 8220range8221 ausgewählt ist, kleiner als 8220All quotationsquot. Detaillierte Erläuterungen dazu, wie QuickAFL funktioniert und wie es zu kontrollieren ist, finden Sie in diesem Wissensdatenbank-Artikel: amibroker / kb / 2008/07/03 / quickafl / Beachten Sie, dass diese Option nicht nur im Backtester, sondern auch in Optimierungen, Scannt.
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