Equity Trading Strategies Pdf

Equity Trading-Strategie BCA8217s Equity Trading-Strategie (ETS) wendet den BCA8217-Top-down-Ansatz für die Bottom-up-Aktienauswahl an. Das Produkt verwendet eine Vielzahl von quantitativen Metriken, um einzelne Bestände zu klassifizieren und präsentiert diese Informationen in einer einfach zu bedienenden Web-Anwendung. Durch die Quantifizierung und Kombination zahlreicher Rückflussfaktoren ermöglicht ETS seinen Nutzern die Suche nach Beständen mit den Siegermerkmalen 8211, die unseren Kunden einen Vorteil im Wettbewerb bieten. Wettbewerbsvorteil Kombiniert mehr als 30 Rückkehrfaktoren mit einem ausgeklügelten Algorithmus, um eine einzelne Metrik zu erzeugen, die verwendet werden kann, um zukünftige Gewinner von Verlierern zu trennen. Verwendet BCA8217s Makroansichten, um eine diskretionäre Überlagerung auf dem quantitativen Modell hinzuzufügen. Generiert umsetzbare Anlageideen und produziert innovative Forschung auf dem Gebiet der Aktienhandelsstrategien. Methodik Unser Equity-Ranking-Modell verwendet eine einzigartige Mischung aus quantitativer Modellierung und fundamentaler Top-down-Makroanalyse. Sie baut auf jahrelange akademische Forschung sowie unsere eigene fachliche Kompetenz auf. Der quantitative Anteil des Modells setzt Faktoren ein, die sich bei der Prognose zukünftiger Renditen als wertvoll erwiesen haben. Diese Rückflussfaktoren, von Bewertungsverhältnissen zu Stimmungsmassnahmen, helfen, Alpha für Investoren zu schaffen. Durch die Kombination der verschiedenen Faktoren durch unseren proprietären Algorithmus, generieren wir eine allgemeine BCA Score. Der BCA Score für einen bestimmten Bestand reicht von 0-100, wobei 100 der oberste Rang unseres Modells ist. Historisch gesehen haben Top-Dezile-Aktien die Bestände im unteren Dezil um 26,5 pro Jahr übertroffen. Deliverables WEB PLATFORM: Die ETS Web-Plattform bietet Zugriff auf unser proprietäres Modell und ermöglicht es Benutzern, die Bestände mit Leichtigkeit zu finden und zu analysieren. Jedes Unternehmen, das von der Dienstleistung abgedeckt wird, verfügt über eine Profilseite, die detaillierte Informationen über den BC8 Score und seine Komponenten enthält. Clients können auch ein interaktives Charting-Tool verwenden, um historische Muster und Beziehungen zwischen den relevanten Variablen zu untersuchen. Unsere Plattform hat auch eine leistungsstarke Lager Screener, dass Benutzer schnell Filter von Aktien auf einer Reihe von qualitativen und quantitativen Faktoren ermöglicht. ETS-Clients können auch Benachrichtigungen für ihre Favoritenbestände sowie ihre gespeicherten Bildschirme einrichten, um wesentliche Änderungen im Modell zu beobachten. Die Web-Anwendung ermöglicht es Benutzern auch, Aktien zu finden, die den verschiedenen Makro-basierten Themen und Ansichten entsprechen, die BCA in anderen Publikationen diskutiert hat. MONATSBERICHTE: Der monatliche Bericht behandelt verschiedene Themen, die von unseren neuesten Forschungsergebnissen, Änderungen an unserem Modell und Verbesserungen der Web-Anwendung reichen. PETER BEREZIN, MANAGING EDITOR Peter Berezin wechselte 2010 zu BCA Research und ist derzeit Chief Stratege des Global Investment Strategy Service. Er beaufsichtigt auch BCA8217s Equity Trading Strategy Service, die er geholfen hat, zu entwickeln und zu starten im Jahr 2015. Während seiner Amtszeit bei BCA, er hat auch als Chief Stratege der Bank Credit Analyst gedient. PHILIPPE MORISSETTE, SENIOR QUANTITATIVE STRATEGIE Philippe Morissette ist Senior Quantitative Strategist bei BCA Research. Er trat 2014 der Firma bei, um mit seinem Kollegen Peter Berezin die Entwicklung des Equity Trading Strategy (ETS) des BCA8217 voranzutreiben. Philippe ist verantwortlich für die technische Entwicklung und die quantitative Forschung hinter ETS. Equity Trading-Strategie Die web-basierte Plattform nutzt über 24 quantitative Faktoren, um Platz für etwa 10.000 einzelne Aktien, so dass Sie Aktien mit gewinnenden Eigenschaften zu finden. Historisch gesehen hat das Top-Dezile von Aktien, die mit dem BCA Score geordnet wurden, die Bestände im unteren Dezil über 25 im Jahr übertroffen. Globale Abdeckung der entwickelten Märkte Für weitere Informationen oder zur Einrichtung einer benutzerdefinierten Onboarding-Sitzung mit einem unserer Produktspezialisten registrieren Sie bitte Ihr Interesse unten. TESTIMONIAL ETS destilliert die Leistung von BCAs Makroanalyse und quantitative Analyse in eine einzige und einfach zu bedienende Lösung, die einzigartige Alpha-Generierung Fähigkeit hat. Global Equity Portfoliomanager LINK MACRO TO MICRO Nach den makroökonomischen Ansichten anderer Publikationen können Sie auf spezifische Bestandsempfehlungen hinwirken. Verwenden Sie interaktive Screening-Tools, um das Universum einzuschränken und potenzielle Gewinner zu identifizieren, mit unserem proprietären Modell und einer Fülle von fundamentalen Daten. Konstruieren Sie Watchlisten, um ein Portfolio, eine Strategie oder Bestände von Interesse zu replizieren, die überwacht und analysiert werden können. Wählen Sie eine Anzahl von Aktien, um einzelne Faktoren direkt miteinander zu vergleichen. ZUGANG MARKET-FÜHRENDE UNABHÄNGIGE FORSCHUNGSANALYSE Thematische Forschung: Eine eingehende Analyse, wie Aktien zur Umsetzung thematischer und stilbasierter Anlagestrategien genutzt werden können. In jedem Bericht wird eine detaillierte Analyse für einen Investitionsfall, Teilsektoransichten und Grundlagenforschung zur Verfügung gestellt, um umsetzungsfähige ETF-Investitions - und Asset Allocation-Empfehlungen vorzulegen. Markt-Updates: Eine Überprüfung der BCAs proprietären ETF-Modell, Veränderungen innerhalb des Marktes und Updates auf BCA sub-Sektor Ansichten und Empfehlungen. Der Bericht wird auch ein Update auf BCAs ETF Investment Portfolios. TAILOR THE INSIGHTS Webcasts: Ein monatlicher interaktiver Webcast mit führendem Analysten, der spezifische Branchen, Markttrends, Unternehmensaussichten und die Beantwortung von Fragen der Kunden überprüft. Analysten-Anruf: Ein regelmäßiger Anruf mit dem führenden Analytiker, zum zu helfen, unsere Forschung in einen Klienten-Investitionsfokus und - strategie zu integrieren. BCA Research SurveyTop 5 Beliebte Trading-Strategien Dieser Artikel zeigt Ihnen einige der häufigsten Handelsstrategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem analysieren können, um das Beste für Ihren persönlichen Trading-Stil entscheiden. Die Top-5-Strategien, die wir decken werden, sind wie folgt: Breakouts sind eine der am häufigsten verwendeten Techniken auf dem Markt zu handeln. Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveau und dann kaufen oder verkaufen, wie der Preis bricht, dass vorbestimmt Niveau. Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis hat genug Kraft, um das Niveau zu brechen, dann wird es auch weiterhin in diese Richtung zu bewegen. Das Konzept eines Breakouts ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt ist Trends und bewegt sich stark in eine Richtung, Break-Trading sorgt dafür, dass Sie nie den Zug verpassen. Im Allgemeinen werden Ausbrüche verwendet, wenn der Markt bereits an oder in der Nähe der extrem hohen / Tiefs der jüngsten Vergangenheit ist. Die Erwartung ist, dass der Preis wird sich weiter bewegen mit dem Trend und tatsächlich brechen die extreme hoch und weiter. In diesem Sinne, um effektiv zu nehmen den Handel müssen wir nur eine Bestellung direkt oberhalb der hohen oder knapp unter dem Tiefpunkt, so dass der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis bewegt. Diese werden als Limit Orders bezeichnet. Es ist sehr wichtig zu vermeiden, Handel Ausbrüche, wenn der Markt nicht Trends, weil dies zu falschen Geschäften, die zu Verlusten führen wird. Der Grund für diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik, um die Bewegung über die extremen Höhen und Tiefen fortsetzen. Wenn der Preis diese Gebiete trifft, fällt er normalerweise dann wieder in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler führt, die versuchen, in der Bewegungsrichtung zu halten. Retracements Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und sich darauf verlassen, dass der Preis weiter in Bewegung gehen wird. Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Schritt in die erwartete Richtung, Wird der Preis vorübergehend umkehren, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger-Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung Handel. Diese Pull-Backs oder Retracements tatsächlich bieten professionelle Händler mit einem viel besseren Preis, um in die ursprüngliche Richtung geben, kurz bevor die Fortsetzung der Bewegung. Beim Handel Retracements Unterstützung und Widerstand auch verwendet wird, wie mit Ausbrüchen. Fundamentalanalyse ist auch entscheidend für diese Art des Handels. Wenn der anfängliche Umzug stattgefunden hat, werden Händler sich der verschiedenen Preisniveaus bewusst sein, die bereits in der ursprünglichen Bewegung verletzt worden sind. Sie achten besonders auf die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf der Preis-Chart wie 00 Ebenen. Dies sind die Ebenen, die sie schauen, um zu kaufen oder zu verkaufen von später. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten verwendet, in denen die kurzfristige Stimmung durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert wird. Diese Nachrichten können vorübergehende Erschütterungen auf dem Markt verursachen, die zu diesen Rückschlägen gegen die Richtung der ursprünglichen Bewegung führen. Die ersten Gründe für den Umzug kann noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann dazu führen, dass die Anleger nervös werden und nehmen ihre Gewinne, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, bietet es anderen professionellen Anlegern die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis zurückzukehren, was sie oft tun. Retracement-Trading ist in der Regel ineffektiv, wenn es keine klare fundamentale Gründe für den Umzug in den ersten Platz. Deshalb, wenn Sie einen großen Umzug sehen, aber nicht identifizieren können eine klare fundamentale Grund für diese Bewegung die Richtung kann schnell ändern und was zu sein scheint ein Retracement kann tatsächlich entpuppen sich als ein neuer Schritt in die entgegengesetzte Richtung. Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit der ursprünglichen Bewegung Handel.