Vertikale Spreads Die vertikale Spreizung ist eine Optionsspread-Strategie, bei der der Optionshändler eine bestimmte Anzahl von Optionen kauft und gleichzeitig eine gleiche Anzahl von Optionen derselben Klasse verkauft. Gleiche Sicherheit zugrunde liegen. Gleiches Ablaufdatum. Sondern zu einem anderen Ausübungspreis. Vertikale Spreads begrenzen das Risiko des Optionshandels, reduzieren aber gleichzeitig das Gewinnpotenzial. Sie können mit allen Anrufen oder allen Puts erstellt werden. Und kann bullish oder bearish sein. Bull-Vertikale-Spreads Bull-Vertikale-Spreads werden eingesetzt, wenn der Optionshändler auf die zugrunde liegende Sicherheit bullisch ist und daher von einem Preisanstieg des Basiswertes profitieren. Sie können unter Verwendung von Anrufen oder Puts aufgebaut werden und werden als Bull-Call-Spread und Bullen-Put-Verbreitung bezeichnet. Während sie ähnliche Risiko - / Ertragsprofile haben, wird der Bull Call-Spread auf eine Belastung eingegeben, während die Stier-Put-Spread auf einem Kredit eingerichtet werden kann. Daher wird die Stier-Call-Spread auch als vertikale Soll-Spreizung bezeichnet, während die Stier-Put-Spread manchmal auch als vertikale Credit-Spread bezeichnet wird. Bull-Call-Spread-Bull-Put-Spread-Bear-Vertical-Spreads Vertikale Spread-Optionsstrategien sind auch für den Optionshändler verfügbar, der auf dem zugrunde liegenden Wert bärisch ist. Bear vertikale Spreads sind so konzipiert, dass sie von einem Kursverlust des Basiswerts profitieren. Sie können unter Verwendung von Anrufen oder Puts aufgebaut werden und werden als Bärenrufverbreitung bezeichnet und tragen jeweils einen Spread. Während sie ähnliche Risiko - / Ertragsprofile haben, wird der Bärenruf-Spread auf einem Guthaben vergeben, während der Bären-Spread auf einer Belastung eingerichtet werden kann. Daher wird die Bärennachverbreitung auch als vertikale Kreditverbreitung bezeichnet, während die Bärenausbreitung manchmal als vertikale Sollwährung bezeichnet wird. Bear Call Verbreitung Bär Put Verbreitung bereit, Trading beginnen Ihr neues Handelskonto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuellen Handelsplattform testen, ohne riskante hart verdientes Geld zu finanzieren. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie Start mit Optionen für Day Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Von Around The WebBull Call Spread (Debit Call Spread) Beschreibung Ein Bull-Call-Spread ist eine Art von vertikalen Spreizung. Es enthält zwei Anrufe mit dem gleichen Ablauf, aber verschiedene Streiks. Der Ausübungspreis des kurzen Anrufs ist höher als der Streik des langen Anrufs. Was bedeutet, dass diese Strategie immer einen ersten Aufwand (Debit) erfordert. Die kurzen Anrufe Hauptzweck ist zu helfen, zahlen für die lange Anrufe im Voraus Kosten. Bis zu einem bestimmten Aktienkurs, die Stier rufen verbreiten funktioniert eine Menge wie seine Long-Call-Komponente würde als eigenständige Strategie. Jedoch, im Gegensatz zu einem einfachen langen Aufruf, ist das Aufwärtspotenzial begrenzt. Das ist Teil des Kompromisses der Short Call Prämie mindert die Gesamtkosten der Strategie, sondern setzt auch eine Obergrenze für die Gewinne. Ein anderes Paar von Ausübungspreisen könnte funktionieren, vorausgesetzt, dass der kurze Gesprächsschlag über den langen Anrufen liegt. Die Wahl ist eine Frage des Ausgleichs von Risiko / Belohnung Kompromissen und eine realistische Prognose. Nettoposition (bei Verfall) MAXIMALER GEWINNT hoher Streik - niedriger Streik - Nettoprämie bezahlt MAXIMALER VERLUST Nettoprämie bezahlt Der Vorteil eines höheren Short Call Streiks ist ein höheres Maximum an strategischen Gewinnspannen. Der Nachteil ist, dass die erhaltene Prämie kleiner ist, je höher der Short-Call-Basispreis ist. Es ist interessant, diese Strategie mit dem Stier zu teilen. Die Gewinn - / Verlustauszahlungsprofile sind genau die gleichen, einmal bereinigt um die Nettokosten zu tragen. Der Hauptunterschied ist der Zeitpunkt der Cashflows. Die Stier-Call-Spread erfordert einen bekannten anfänglichen Aufwand für eine unbekannte, eventuelle Rückkehr der Stier-Put-Spread erzeugt einen bekannten anfänglichen Cash-Zufluss im Austausch für einen möglichen Aufwand später. Auf der Suche nach einem stetigen oder steigenden Aktienkurs während der Laufzeit der Optionen. Wie bei jeder zeitlich begrenzten Strategie, die Investoren langfristige Prognose für die zugrunde liegenden Aktien ist nicht so wichtig, aber das ist wahrscheinlich nicht eine geeignete Wahl für diejenigen, die eine bullishe Aussicht über die unmittelbare Zukunft haben. Es würde eine genau zeitgesteuerte Prognose erfordern, um den Wendepunkt zu ermitteln, an dem ein kurzfristiges Dip umkommt und eine langfristige Rallye beginnt. Diese Strategie besteht darin, eine Kaufoption zu kaufen und einen anderen zu einem höheren Basispreis zu verkaufen, um die Kosten zu tragen. Die Ausbreitung gewinnt in der Regel, wenn der Aktienkurs höher steigt, so wie eine reguläre Long-Call-Strategie, bis zu dem Punkt, wo die Short-Call-Caps weiter gewinnt. Motivation Profitieren Sie von einem Kursgewinn des zugrunde liegenden Aktienkurses ohne den vorzeitigen Kapitalaufwand und das nach unten gerichtete Risiko einer ausstehenden Aktienbeteiligung. Variationen Eine vertikale Call-Spread kann eine bullische oder bearish Strategie sein, je nachdem, wie die Ausübungspreise für die Long - und Short-Positionen ausgewählt werden. Siehe Bär Call Spreads für die bearish Gegenstück. Der maximale Verlust ist sehr begrenzt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Bestand unter dem niedrigeren Basispreis bei Verfall liegt. In diesem Fall verfallen beide Call-Optionen wertlos, und der entstandene Verlust ist lediglich der Anfangsaufwand für die Position (die Nettoverschuldung). Der maximale Gewinn wird bei Verfall begrenzt, sollte der Aktienkurs sogar besser als gehofft und den höheren Basispreis überschreiten. Wenn der Aktienkurs am Verfallkurs am oder oberhalb des höheren (Short Call) Streiks liegt, würde der Anleger theoretisch die Long-Call-Komponente ausüben und vermutlich auf den Short Call übertragen. Als Ergebnis wird die Aktie zum niedrigeren (Long Call Strike) Preis gekauft und gleichzeitig zum höheren (Short Call Strike) Preis verkauft. Der maximale Gewinn ist dann der Unterschied zwischen den beiden Ausübungspreisen, abzüglich des anfänglichen Aufwands (der Belastung), der zur Ermittlung des Spread gezahlt wurde. Gewinn / Verlust Sowohl der potenzielle Gewinn als auch der Verlust für diese Strategie sind sehr begrenzt und sehr klar definiert: Die zu Beginn gezahlte Nettoprämie legt das Höchstrisiko fest und der Short Call Basispreis setzt die Obergrenze, ab der sich weitere Aktiengewinne nicht verbessern Die Rentabilität. Der maximale Gewinn beschränkt sich auf die Differenz zwischen den Ausübungspreisen, abzüglich der Belastung für die Positionierung. Diese Strategie bricht sogar bei Verfall, wenn der Aktienkurs um den Betrag des ursprünglichen Aufwands (der Belastung) über dem unteren Streik liegt. In diesem Fall würde der kurze Anruf wertlos und der lange Anrufe intrinsischen Wert würde die Belastung gleich. Breakeven Long Call Streik Nettobetrag bezahlt Volatilität Leicht, alle anderen Dinge gleich. Da es sich bei der Strategie um ein langes Gespräch und ein kurzes weiteres mit gleichem Ablauf handelt, können sich die Auswirkungen der Volatilitätsverschiebungen auf die beiden Kontrakte weitgehend ausgleichen. Beachten Sie jedoch, dass der Aktienkurs sich so bewegen kann, dass eine Volatilitätsänderung einen Preis mehr als den anderen beeinflussen würde. Time Decay Der Lauf der Zeit verletzt die Position, wenn auch nicht so viel, wie es eine eindeutige lange Rufposition tut. Da es sich bei der Strategie um ein langes Gespräch und ein kurzes weiteres mit gleichem Ablauf handelt, können sich die Auswirkungen der Zeitverzögerung auf die beiden Verträge weitgehend ausgleichen. Unabhängig von den theoretischen Preisauswirkungen der Zeiterosion auf die beiden Verträge ist es sinnvoll, zu glauben, dass der Ablauf der Zeit etwas negativ wäre. Diese Strategie erfordert eine nicht rückzahlbare Erstinvestition. Wenn es irgendwelche Renditen für die Investition geben soll, müssen sie durch Verfall realisiert werden. Wenn sich das Verfallsdatum annähert, gilt auch die Frist für die Erzielung von Gewinnen. Abtretungsrisiko Eine frühzeitige Zuordnung zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgt grundsätzlich nur, wenn die Aktie ex Dividende gehandelt wird. Seien Sie jedoch davor gewarnt, dass die Verwendung des langen Aufrufs zur Abdeckung der Kurzrufzuordnung aufgrund der Verzögerung der Zuordnungsmeldung die Festlegung einer Short-Aktie für einen Werktag erfordert. Und jede Situation, in der eine Aktie an einem Restrukturierungs - oder Kapitalisierungsereignis wie Fusion, Übernahme, Ausgliederung oder Sonderdividende beteiligt ist, könnte die typischen Erwartungen über die frühzeitige Ausübung von Aktienoptionen vollständig beeinträchtigen. Expirationsrisiko Ja. Wenn diese Strategie abgelaufen ist, bedeutet dies ein erhöhtes Risiko. Der Investor kann nicht sicher wissen, bis zum nächsten Montag, ob die kurze Aufforderung zugewiesen wurde oder nicht. Das Problem ist am akutesten, wenn die Aktie gerade unterhalb, knapp oberhalb des Short-Call-Strikes gehandelt wird. Gehen Sie davon aus, dass das lange Gespräch in-the-money ist und dass der kurze Anruf ungefähr das Geld ist. Übung (Aktienkauf) ist sicher, aber Zuordnung (Aktienverkauf) ist nicht. Wenn der Investor erraten falsch, die neue Position am Montag wird auch falsch. Say, Zuteilung wird erwartet, aber nicht auftritt, wird der Investor unerwartet sein wird die Aktie am folgenden Montag, vorbehaltlich einer negativen Bewegung in der Aktie über das Wochenende. Jetzt die Anleger Wette gegen Zuordnung übernehmen und verkauft die Aktie auf dem Markt stattdessen kommen Montag, wenn Zuordnung erfolgte, hat der Anleger die gleichen Aktien zweimal für eine Netto-Short-Aktienposition verkauft und ist an einer Kundgebung im Aktienkurs ausgesetzt. Zwei Möglichkeiten zur Vorbereitung: Schließen Sie die Ausbreitung früh oder für beide Ergebnisse am Montag vorbereitet werden. In jedem Fall ist es wichtig, die Aktie zu überwachen, vor allem am letzten Handelstag. Related Position Offizielle OIC Sponsoren Diese Website diskutiert börsengehandelte Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können von Ihrem Broker, von jeder Börse, an der Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, einer North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc), bezogen werden. Kopie 1998-2016 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und der Datenschutzbestimmungen dieser Website an. Die fortgesetzte Nutzung setzt die Annahme der Bedingungen und therein. Vertical genannten Bedingungen Spreads All About Vertikale Spreads - Definition, ein Beispiel ist, und wie eine vertikale Ausbreitung zu verwenden ist einfach der Kauf einer Option und gleichzeitigen Verkauf einer anderen Option zu unterschiedlichen Ausübungspreisen (gleiche Zugrundeliegende Sicherheit, natürlich). Eine vertikale Ausbreitung ist als Richtungsspreizung bekannt, da sie je nachdem, welche Richtung die zugrunde liegende Sicherheit ausübt, Geld verliert oder verliert. Sie kaufen eine vertikale Ausbreitung, wenn Sie ein Gefühl haben, wie der Markt für eine bestimmte Aktie geht. Sie können eine vertikale Ausbreitung kaufen, wenn Sie denken, dass der Vorrat höher ist, oder eine andere vertikale Ausbreitung, wenn Sie glauben, dass sie niedriger geleitet wird. Eine ordentliche Sache über vertikale Spreads ist, dass, wenn die Aktie überhaupt nicht bewegen, könnten Sie nur einen Gewinn zu machen, auch wenn es nicht genau das, was Sie gehofft hatte. Hier ist ein Beispiel für eine vertikale Strecke, die ich vor kurzem platziert. Ich hatte ein gutes Gefühl über Apple. Ich dachte, der Vorrat würde im nächsten Monat steigen, oder zumindest nicht viel fallen. Die Aktie hat rund 200 Aktien gehandelt. Ich kaufte 10 Apple März 190 Anrufe und gleichzeitig verkauft 10 Apple März 195 Anrufe und bezahlt 3,63 pro Spread (3653 30 Provision 3683). Ich musste nur den Unterschied zwischen den Kosten der Option und den Erlösen aus der Option, die ich verkauft kommen. Ich kaufte diese Spread mit Anrufen, aber die potenziellen Gewinne oder Verluste wäre identisch gewesen, wenn ich verwendet hatte puts. Bei den vertikalen Spreads sind die Basispreise das, was wichtig ist, nicht, ob Puts oder Anrufe verwendet werden. Am dritten Freitag im März gingen beide Optionen aus. Wenn die Aktie um jeden Preis über 195 ist, würde der Wert meiner vertikalen Ausbreitung wert sein 5000 weniger 30 Kommissionen (4750), und ich würde einen Gewinn von 1067 auf einer Investition von 3683, oder 29 für einen einzigen Monat machen darauf zu warten, Ablauf zu kommen. Der maximale Verlust meiner vertikalen Ausbreitung wäre meine gesamte Investition (3683), wenn die Aktie unter 190 fiel. Ich würde einen Gewinn zu jedem Preis über 193,69 machen. Wenn die Aktie bei 192 landete, wäre mein Anruf im Wert von 2,00 (2000) und die 195 würde wertlos laufen. In diesem Fall würde ich verlieren 1683. Wenn die Aktie am Ende über 195 bei Verfall, ich habe keinen Handel zu schließen, die vertikale Ausbreitung. Der Makler verkauft automatisch die 190 Anrufe und kauft die 195 Anrufe für genau 5,00 zurück und erhebt mir eine Provision für beide Optionen (1,50 je an thinkorswim wo ich handele). Ich legte diese vertikale Ausbreitung, weil ich die Aussichten für Apple mochte und weil ich die maximale Verstärkung (29 in einem einzigen Monat) machen würde, auch wenn die Aktie fiel von 200 bis 195, so konnte ich sogar ein wenig falsch über die Lager und Ich würde noch den maximalen Gewinn machen. Im Rückblick wäre ich schlauer gewesen, die vertikale Ausbreitung mit Putten zu kaufen, anstatt Anrufe (wenn der gleiche Preis für die Ausbreitung hätte gehabt werden können). Wenn ich puts, würde ich kaufen zu den gleichen Streik Preise (Kauf der 190 Puts und Verkauf der 195 Puts). Ich würde 1,37 (1370 weniger 30 Provisionen, oder 1340 sammeln, weil die 195 Puts einen höheren Preis tragen würden als die 190 Puts, die Sie gekauft haben). Wenn Sie eine Credit-Spread wie folgt kaufen, stellt der Broker einen Wartungsbedarf auf Ihr Konto, um den maximalen Verlust, den Sie verursachen könnten, zu schützen. In diesem Fall wird ein 5000 Wartungsaufwand gemacht werden würde, die nach dem 1340 Sie in bar gesammelt gutgeschrieben wurde, zu arbeiten, 3660. würde Dies ist die maximale Sie verlieren würde, wenn die Aktie unter 190 geschlossen ist, ein Wartungsbedarf kein Spielraum Darlehen. Es werden keine Zinsen berechnet. Der Makler hält nur diesen Betrag beiseite in Ihrem Konto, bis Ihre Optionen ablaufen. Es gibt mehrere Gründe, dass ich wäre schlauer gewesen, um diesen Handel in Puts und nicht als Anrufe. Erstens, wenn Apple schließt über 195, beide Put-Optionen verfallen würde wertlos, und ich würde nicht 30 in Provisionen aufgeladen werden, um sie schließen, wie ich mit den Anrufen zu haben. Zweitens, Verkauf einer vertikalen (bullish) Ausbreitung in puts bedeutet, dass ich würde in mehr Geld, als ich ausgezahlt (d. H. Es ist ein Kredit-Spread). Das zusätzliche Geld in meinem Konto würde gegen ein Margin-Darlehen, das ich in meinem Konto haben könnte, so spart mir einige Zinsen gutgeschrieben (es gibt keine Zinsen auf eine Instandhaltungsanforderung belastet). Drittens beseitigt eine vertikale Put-Spread-Kauf die Möglichkeit einer frühzeitigen Ausübung eines kurzen in-the-money Call - eine solche Übung stattfinden könnte, wenn das Unternehmen eine Dividende während der Haltedauer der Ausbreitung erklärt, oder wenn der Anruf wird so Weit in das Geld, dass es keine Zeit Prämie links, und der Besitzer des Aufrufs beschließt, Bestand zu nehmen. Für alle diese Gründe sind Put-Spreads die beste Wette für vertikale Spreads, wenn Sie erwarten, dass der Aktienkurs steigt, vorausgesetzt natürlich, dass sie für den gleichen Preis wie die äquivalente Spreads in Anrufe platziert werden können. Das Risiko-Profil jeder Spread ist das gleiche, so dass die am wenigsten teure Alternative genommen werden sollte, und wenn sowohl Put-und Call-Spreads identisch sind, dann puts sollte die Verbreitung der Wahl sein. Terrys Tipps Aktienoptionen Trading Blog Dezember 19, 2016 Dies ist die Zeit des Jahres, wenn alle vorausschauend auf das neue Jahr. Das Übergewicht der Ökonomen und Analysten, die ihre Gedanken über 2017 veröffentlicht haben scheinen zu glauben, dass Trumps im ersten Jahr im ovalen Büro wird gut für die Wirtschaft und den Markt, aber nicht groß sein. Heute möchte ich eine Option Handel, die ich in meinem persönlichen Konto, die mir einen Gewinn von 40 Gewinn im nächsten Jahr, wenn diese Leute korrekt sind in ihren Prognosen. 5. Dezember 2016 Letzte Woche haben wir in einem unserer Terrys-Tipps-Portfolios die Kalen - derspreads mit Streiks über 5 über und unter dem Aktienkurs der ULTA platziert. Wir schlossen unsere Spreads am Freitag und feierte einen Gewinn von 86 nach Provisionen für die 4-tägige Investition. Es war ein glücklicher Tag. In dieser Woche wird dieses Portfolio eine ähnliche Investition in Broadcom (AVGO) vornehmen, die am Donnerstag, den 8. Dezember, Einnahmen verzeichnet. Ich möchte Ihnen ein wenig über diese Spreads erzählen und auch die Frage beantworten, ob Kalender - oder Diagonalspreads besser sein könnten Investitionen. Vergleich von Kalender - und Diagonalkonstanten in einem Earnings Play Im Folgenden sind die Risikoprofilgraphen für Broadcom (AVGO) für Optionen aufgeführt, die am Freitag, den 9. Dezember, am Tag nach der Bekanntgabe der Gewinne auslaufen. Implizite Volatilität für die 9Dec16 Serie ist 68 im Vergleich zu 35 für die 13Jan17 Serie (wir wählten die 13Jan17 Serie, weil IV 3 weniger als es für die 20Jan17 Serie war). Die Graphen nehmen an, dass IV für die 13Jan17 Reihe von 35 zu 30 nach der Ansage fallen wird. Wir glauben, dass dies eine vernünftige Erwartung ist. 2. Dezember 2016 Am Montag berichtete ich über einen Öl-Optionen-Handel, den ich im Vorfeld der OPEC-Sitzung am Mittwoch gemacht hatte, als sie hofften, eine Vereinbarung zur Beschränkung der Produktion zu erreichen. Das Treffen fand statt und eine Vereinbarung wurde offensichtlich erreicht. Der Preis des Öls schoss durch so viel wie 8 und dieser Handel endete, Geld zu verlieren. Dieses ist ein Update von, was ich erwarte, vorwärts zu tun. Update auf Ölhandel (USO) Vorschlag Mehrere Teilnehmer haben innen geschrieben und gefragt, was meine Pläne mit den ölstreuungen (USO) sein könnten, die ich am Montag diese Woche machte. Als die OPEC ein Angebot zur Begrenzung der Produktion angekündigt hatte, stieg USO über einen Dollar und machte die Spreads zumindest zeitweilig unrentabel (die Risikoprofildarstellung zeigte, dass ein Verlust eintreten würde, wenn die USO um mehr als 11,10 wanderte, und es ist 11,40 Uhr vor dem heutigen Tag). Ich glaube, diese Geschäfte werden sich letztendlich als rentabel erweisen. Making 36 A Duffers Guide to Breaking Par auf dem Markt jedes Jahr in guten Jahren und schlecht Dieses Buch kann nicht verbessern Sie Ihre Golf-Spiel, aber es könnte Ihre finanzielle Situation ändern, so dass Sie mehr Zeit für die Grüns und Fairways (und manchmal die Wald). Erfahren Sie, warum Dr. Allen glaubt, dass die 10K-Strategie ist weniger riskant als Besitz von Aktien oder Investmentfonds und warum es ist besonders geeignet für Ihre IRA. TD Ameritrade, Inc. und Terrys Tipps sind separate, nicht angeschlossene Unternehmen und sind nicht verantwortlich für alle anderen Dienstleistungen und Produkte. Copyright 2001ndash2016 Terrys Tips Melden Sie sich für die Terrys Tipps Gratis Newsletter und erhalten Sie 2 Optionen Strategie Berichte: Wie man 70 ein Jahr mit Kalender Spreads und Case Study - Wie die wöchentliche Mesa Portfolio über 100 in 4 Monaten Login gemacht Auf Ihr vorhandenes Konto jetzt
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